04 jan, 2024

O Indicador Moving Average: Informações Básicas, Estratégias e Recomendações

Fundamentos básicos de moving averages: tipos, como adicionar e uma grande variedade de estratégias
Fundamentos básicos de moving averages: tipos, como adicionar e uma grande variedade de estratégias

A moving average, ou média móvel, é um indicador técnico comum que é usado por milhões de traders ao redor do mundo de diversas maneiras diferentes. Alguns deles aplicam moving averages puras em suas táticas, enquanto outros usam variações deste indicador em outras ferramentas técnicas, como Envelopes, Bollinger Bands, Nuvem de Ichimoku, e muito mais.

A MA (abreviação de moving average) permite que você crie vários tipos diferentes de estratégias. Dependendo das suas metas atuais de trading, você pode simplesmente definir tendências de mercado ou então ir além e encontrar pontos de entrada. Além disso, você pode aplicar uma MA separadamente ou combiná-la com outras ferramentas de análise técnica. Ao ler esse artigo, você aprenderá mais sobre a MA e seus recursos.

O Que é uma Moving Average?

De maneira simples, uma moving average é uma linha que calcula os preços médios de um determinado período. Por exemplo, se você pegar 14 períodos, verá que a linha será calculada para os 14 candlesticks anteriores, ou então para os 14 últimos dias, caso você esteja usando outro tipo de gráfico.

Tipos de Moving Averages

A maioria dos traders usam uma simple moving average, pois ela fornece várias informações úteis sobre o preço e a situação atual nos gráficos. Entretanto, existem alguns outros tipos de MA que você pode querer experimentar em suas estratégias. Logo a seguir, estão explicações detalhadas das variações mais populares. 

Simple Moving Average (Média Móvel Simples), ou SMA

Esse tipo de indicador moving average se baseia em cálculos simples (assim como seu nome já indica). A ideia aqui é pegar um período específico e calcular a média. Essa é a fórmula desse indicador:

MA = Preços para o Número de Períodos/Número Total de Períodos

Os cálculos são realizados com cada novo candlestick. Portanto, as linhas mudam assim que cada candle recente fecha.

Moving averages na plataforma Binolla
Moving averages na plataforma Binolla

O exemplo acima mostra como uma simple moving average se parece. Como você pode ver, a linha vai ficando acima e abaixo do preço, permitindo que você visualize as tendências.

Weighted Moving Average (Média Móvel Ponderada), ou WMA

Nesse tipo de moving average, são atribuídos pesos para cada ponto específico dos cálculos. Por exemplo, se a weighted moving average tiver dez entradas de dados, então o elemento mais próximo será multiplicado por dez, o nono, por nove, o oitavo, por oito, e assim por diante. Depois, o total será calculado e dividido por n(n+1)/2.

Um exemplo de weighted moving average na plataforma Binolla
Um exemplo de weighted moving average na plataforma Binolla

Exponential Moving Average (Média Móvel Exponencial), ou EMA

Esse tipo de moving average é usada especificamente quando o preço forma spikes. A exponential moving average dá mais peso para os preços recentes. Sendo assim, ela possui algumas vantagens em relação à SMA, pois permite que você dê uma olhada no desempenho recente.

Para calcular uma exponential moving average, você precisa utilizar a seguinte fórmula:

EMA = ((Preço de fechamento – EMA do período anterior)*multiplicador) + EMA do período anterior.

Um exemplo de exponential moving average na plataforma Binolla
Um exemplo de exponential moving average na plataforma Binolla

Triangular Moving Average (Média Móvel Triangular), ou TMA

Os dados desse tipo de moving average são suavizados duas vezes. Para calcular a TMA, você precisa calcular a SMA primeiro e, em seguida, é só calcular a média das SMAs para um período específico.

Um exemplo de triangular moving average na plataforma Binolla
Um exemplo de triangular moving average na plataforma Binolla

Como Definir o Período de uma Moving Average

Umas das perguntas mais importantes que muitos traders fazem antes mesmo de aplicar uma moving average é qual período definir.

Quais Períodos Definir ao Usar uma Moving Average

Assim que você aplicar uma moving average ao seu gráfico, acabará enfrentando um dilema: qual período definir? Antes mesmo de alterar os números, você precisa entender como esse processo funciona. O período é o número de candlesticks que serão incluídos nos cálculos. Sendo assim, se você definir um número maior, estará adicionando mais candles aos cálculos, enquanto que ao definir um período menor, menos candles serão envolvidos.

A definição do período impacta diretamente o que você verá nos gráficos. Se você aumentar o número de candlesticks, verá que a moving average ficará mais suavizada. Nesse caso, ela ignora algumas flutuações e reversões de preço, mas deixa o panorama geral da tendência mais claro.

Uma simple moving average (SMA) com período de 50 na plataforma Binolla
Uma simple moving average (SMA) com período de 50 na plataforma Binolla

A imagem acima mostra como uma SMA com período de 50 se parece. Como você pode ver, há algumas correções ascendentes durante a tendência de alta, mas a linha é quase reta, com reações menores a essas alterações de preço.

Um exemplo de simple moving average “flexível” com período de 20 na plataforma Binolla
Um exemplo de simple moving average “flexível” com período de 20 na plataforma Binolla

Quando você olha uma SMA com período de 20 mais de perto, percebe que ela é mais “flexível” e repete o contorno do movimento de preço. No entanto, ao usar esse tipo de moving average, você ainda terá uma ideia da direção do movimento de preço.

Como Escolher o Período de uma MA?

Agora que você viu alguns exemplos de moving averages com diferentes períodos, vamos dar algumas recomendações de como escolher a MA certa para a sua estratégia específica. Logo a seguir, estão algumas dicas que você pode utilizar quando estiver definindo o período:

Pense no seu estilo de trading. Ao escolher o período certo para a moving average, você deve considerar seu estilo de trading. Se você for abrir posições de longo prazo, é melhor definir períodos entre 50 e 200. Isso permitirá que você obtenha o panorama geral de uma tendência caso mantenha um ativo por meses. Porém, ao negociar opções digitais ou usar estratégias de day trading, você pode definir períodos entre 5 e 20;

A volatilidade é outro aspecto importante a ser considerado ao escolher o período da MA. Se você está negociando ativos altamente voláteis, pode ser interessante definir um período mais baixo, pois você pode querer ver todas aquelas curvas e inclinações no gráfico e operar com base neles. Quando se trata de ativos menos voláteis, é recomendado escolher período mais altos para ter a oportunidade de definir tendências de longo prazo;

Ao escolher um período, você também deve dar uma olhada nos dados históricos e observar o desempenho de uma moving average ao longo do tempo com diferentes períodos. Isso ajudará você a ajustar o número de candlesticks que são incluídos nos cálculos;

Combine MAs de diferentes períodos. Algumas estratégias podem requerer moving averages adicionais com períodos diferentes;

Considere os riscos. Embora moving averages curtas gerem mais sinais e pontos de entrada, elas também fornecem muitas indicações falsas. Por outro lado, com moving averages mais longas, você terá menos sinais, mas eles serão mais confiáveis.

Agora que você viu algumas recomendações de como escolher um período, vamos dar uma olhada em algumas ideias de uso de MAs com diferentes períodos:

Moving averages com períodos de 10 e de 20 normalmente são usadas para demonstrar os níveis dinâmicos de suporte e resistência para fortes movimentos de preço de curto prazo;

Moving averages com período de 50 são ótimas para fornecer informações sobre tendências de médio prazo. Além disso, elas não reagem a pequenas correções, o que permite que traders de médio prazo mantenham suas posições por mais tempo;

Moving averages com período de 100 são normalmente usadas para tendências de longo prazo. Elas ignoram correções de curto prazo, permitindo que os traders foquem nos movimentos de preço maiores;

MAs com período de 200 também destacam tendências de longo prazo que abrangem quase um ano de trading (cerca de 250 dias).

Os traders de opções digitais normalmente usam MAs com períodos de 10 e de 20, enquanto traders de ações e Forex podem aplicar quaisquer períodos, dependendo de seus estilos de trading.

Como Aplicar uma Moving Average na Plataforma Binolla

Como adicionar uma moving average no gráfico da Binolla
Como adicionar uma moving average no gráfico da Binolla

A Binolla permite que você use uma ou várias moving averages de diferentes períodos. Você pode aplicá-la facilmente aos gráficos seguindo esses passos:

Vá até a plataforma e clique no ícone de “Ferramentas” no topo da tela.

Mova o cursor para a esquerda da tela e escolha a opção “Indicadores de Tendência”.

No menu, escolha a opção “Moving Average”.

Assim que finalizar esse último passo, o indicador aparecerá no gráfico.

Definindo o período da moving average na plataforma Binolla
Definindo o período da moving average na plataforma Binolla

Agora que você aplicou o indicador, pode definir alguns recursos importantes. Especificamente, você pode alterar o período, tipo de moving average e definir a cor e espessura da linha. Caso não precise mais da moving average, você também pode excluí-la do gráfico.

Para Que as Moving Averages Normalmente São Usadas?

Uma moving average pode ser usada para identificar tendências de mercado
Uma moving average pode ser usada para identificar tendências de mercado

Existem dois recursos principais desse indicador que os traders devem conhecer antes de aplicá-lo. Primeiro, a moving average permite que os traders definam a direção atual dos preços do mercado. Quando o preço oscila abaixo de uma moving average e ela então desce, podemos dizer que existe uma tendência de baixa. No entanto, se o preço ficar acima de uma moving average e a linha estiver subindo, isso significa que uma tendência de alta está se desenvolvendo.

Outra característica desse indicador é que ele também atua como suporte/resistência dinâmico e linha de tendência. Através desse recurso, os traders podem identificar pontos de entrada ou pensar em quando sair do mercado se o preço mudar de direção.

Estratégias Básicas de MA

As moving averages podem ser aplicadas em inúmeras estratégias, que são limitadas apenas pela sua própria imaginação e criatividade. No entanto, existem algumas estratégias básicas que você pode aprender e começar a aplicar logo após ler esse artigo. A primeira delas é conhecida como cruzamento.

Estratégia de Cruzamento de MA

Estratégia simples de moving average com algumas SMAs: como comprar contratos Mais Altos e Mais Baixos
Estratégia simples de moving average com algumas SMAs: como comprar contratos Mais Altos e Mais Baixos 

Essa estratégia pode ser usada por todos os tipos de traders, independentemente do ativo que você esteja negociando. Ela se aplica a opções digitais, Forex, ações, criptomoedas, metais preciosos, etc. A ideia aqui é aplicar duas moving averages com períodos diferentes (em nosso exemplo, definimos os períodos de 10 e de 20).

Quando o cruzamento acontece abaixo do preço e ambas as linhas seguem para o norte (em direção à parte superior da tela), você pode comprar uma opção digital Mais Alta ou um ativo. Se o cruzamento ocorrer acima do preço e ambas as linhas se curvarem para baixo, você pode comprar uma opção digital Mais Baixa ou vender um ativo.

Estratégia Ribbon

Essa é uma estratégia mais complexa em que você precisa aplicar várias moving averages aos gráficos. No caso, elas precisam ter cores e períodos diferentes para que você consiga identificar os potenciais pontos de entrada.

Estratégia de fita com cinco moving averages
Estratégia de fita com cinco moving averages

A imagem acima mostra como operar com essa tática. Aqui, temos cinco moving averages com períodos de 10 a 50. Quando elas se cruzam e começam a seguir para o norte mantendo o mesmo espaço entre elas e em uma ordem específica (das mais curtas para as mais longas), isso significa que uma tendência de alta está se desenvolvendo e você pode comprar e manter ativos por algum tempo (até que essas MAs se cruzem novamente).

Por outro lado, se após esse cruzamento de todas as MAs elas ficarem acima do preço e seguirem para o sul, você pode vender um ativo e mantê-lo até que as MAs se cruzem novamente.

Tenha em mente que essa estratégia não é adequada para opções digitais, pois não oferece pontos de entrada claros.

Os Prós e Contras de Usar Moving Averages no Trading

As moving averages têm muitas vantagens, pois se trata de um indicador universal com muitos recursos. Além disso, você pode criar várias estratégias aplicando MAs aos gráficos, e muitas outras combinando elas com outros tipos de indicadores ou gráficos. Porém, é muito importante conhecer as vantagens e desvantagens desse indicador. Esses são os prós de usar moving averages em sua rotina de trading:

  • Você pode definir facilmente as tendências de mercado e encontrar níveis de suporte/resistência, além de linhas de tendência, sem habilidades adicionais. Você não precisa desenhar nada nos gráficos. Basta adicionar uma moving average e definir o período;
  • As moving averages permitem que você crie uma grande variedade de estratégias que pode utilizar sem aplicar ferramentas adicionais de análise técnica;
  • O indicador responde a todas as novas mudanças, o que significa que você não precisa ajustá-lo.

Quanto às desvantagens, elas são as seguintes:

  • As moving averages são quase inúteis durante mercados lateralizados. Além disso, elas fornecem muitos sinais falsos quando o preço oscila para cima e para baixo. Quando isso acontecer, a melhor solução é ignorar as moving averages e adicionar outros indicadores;
  • As moving averages são um indicador atrasado. Isso significa que elas acompanham o preço e não dá para aproveitar as mudanças de tendência. Se você estiver procurando reversões, é melhor usar indicadores de momentum.

Conclusão

As moving averages são um indicador técnico famoso que os traders usam há décadas. Elas permitem que você destaque as tendências de mercado atuais e atuam até mesmo como linhas de suporte ou resistência sem que você as desenhe nos gráficos.

Esse indicador é muito popular entre os traders e várias outras ferramentas de análise técnica se baseiam ou usam a fórmula da moving average para fornecer informações úteis. Por exemplo, se você observar as Bollinger Bands ou Envelopes, verá que ambos são baseados no conceito de moving average.

Perguntas Frequentes

Explore todos os recursos das moving averages. Saiba mais sobre como usá-las e criar estratégias
Explore todos os recursos das moving averages. Saiba mais sobre como usá-las e criar estratégias

Quais Informações a Moving Average Nos Dá?

O indicador pode informar sobre a direção atual do movimento de preço. Além disso, ao aplicá-lo aos gráficos, você pode ver claramente as linhas de suporte e resistência que mudam ao longo do tempo quando novos dados entram no jogo.

Como Faço Para Calcular uma Moving Average?

O indicador é calculado com várias fórmulas, mas você não precisa delas em sua rotina de trading, pois tudo é feito automaticamente. A única coisa que os traders precisam fazer é definir os períodos.

Qual é a Diferença Entre uma Moving Average de 10 e de 100?

A diferença entre elas está no número de candlesticks considerados quando o indicador é calculado. A MA com período de 10 inclui apenas 10 candlesticks, enquanto uma com período de 100 abrange 100 candlesticks.

A Moving Average é um Bom Indicador?

Sim, ela é. Ela suaviza as flutuações, permitindo que você veja claramente a direção do movimento de preço.

Social
Recommended
After subscribe