Тема объема торгов всегда вызывает интерес в любом обсуждении когда речь заходит о трейдинге. В то время как на фондовом рынке можно наблюдать «чистые» объемы, поскольку акции торгуются на конкретных биржах, в случае с Forex ситуация выглядит чуть иначе. Здесь объемы остаются спорным показателем, поскольку на межбанковском рынке невозможно точно определить их реальное значение. Сегодня мы расскажем вам, что такое торговые объемы и насколько они полезны на различных финансовых рынках. Используйте эти знания, чтобы начать торговать и получать прибыль вместе с Binolla.

Объем торгов: от чего он зависит?

Изменения объемов торгов можно объяснить изменениями рыночных настроений. Когда они растут или падают, за движением цены всегда есть какая-то причина. Как вы, вероятно, знаете, фундаментальные факторы, а также важные политические и экономические новости — это основные факторы, способные повлиять на объемы. Ниже приведены ключевые моменты, которые могут вызвать рост объемов торгов на рынке Forex, в криптовалютах, сырьевых товарах или акциях:

• Время. Объем торгов напрямую зависит от времени. Например, если вы торгуете американскими акциями, важно знать точное время работы местных бирж. То же самое касается и любых других акций в других регионах. Что касается валют, они торгуются 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, однако даже здесь объемы неравномерны в течение дня. Для азиатских валют наибольшая активность наблюдается во время работы японских и китайских бирж, а для евро, например, — в часы открытия европейских финансовых площадок.
• Экономические данные. Все активы подвержены влиянию экономических факторов. Когда правительство стремится стимулировать экономический рост, центральные банки, как правило, снижают процентные ставки. Это часто приводит к росту торговых объемов, поскольку трейдеры избавляются от валюты. С другой стороны, снижение ставок может спровоцировать рост цен на акции, ведь дешевые кредиты повышают объем доступной ликвидности, часть которой поступает на финансовые рынки.
• Новости (политические и экономические). Новости, в частности срочные, оказывают колоссальное влияние на объемы торгов. Они часто сеют панику, что приводит к резкому увеличению торговой активности. Положительные новости, напротив, могут вызвать эйфорию на рынке и также способствовать росту объемов. Неожиданные события всегда оказывают более сильное воздействие на объемы торгов.
• Технический анализ и ключевые уровни. Когда цена приближается к важным уровням поддержки или сопротивления, трейдеры часто наблюдают всплеск объемов при пробое этих линий. Многие профессиональные участники рынка используют данные уровни, чтобы прогнозировать дальнейшее увеличение или снижение объемов.

Также объемы торгов могут зависеть от конкретного дня месяца или года. Например, в периоды национальных или международных праздников объемы торгов, как правило, снижаются, что хорошо заметно на графиках. Логика проста: даже если биржи или Forex в эти дни открыты (или наоборот закрыты), количество активных участников рынка резко уменьшается, а значит, объемы становятся ниже обычного.

Хороший пример — 4 июля в США. Несмотря на то что другие мировые рынки продолжают работу, объемы торгов в этот день будут ниже, поскольку американские участники рынка не совершают никаких операций в этот день.

Торговые объемы: общие рекомендации

Торговые объемы можно использовать по-разному, особенно в отношении акций, где этот показатель отображается напрямую на конкретной бирже. Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут трейдерам эффективно применять данные об объемах в своей повседневной торговой практике.

Подтверждение тренда

Все тренды проявляют повышенный интерес трейдеров к конкретному активу или группе финансовых инструментов. Цене необходимо «топливо» для продолжения движения, и в данном случае именно объемы торгов выполняют эту роль. Если вы наблюдаете рост цены, сопровождающийся снижением объемов, это говорит о падении интереса к активу и указывает на риск скорого разворота. В общем, любое значительное ценовое движение при низких объемах не является надежным торговым сигналом, тогда как движение цены при растущих объемах можно считать сильным подтверждением тренда.

Истощение тренда

Объемы торгов особенно полезны при поиске точек разворота. Если вы видите резкое движение цены, которое не подтверждается ростом объемов, либо наоборот, разворот цены, сопровождающийся значительным увеличением торговых объемов, можно ожидать возможное завершение предыдущего тренда и разворота цены.

Бычьи сигналы

Когда цена растет, а затем снижается без увеличения объемов, это указывает на то, что «медведи» не способны продавить цену вниз. В большинстве случаев подобная ситуация трактуется как бычий сигнал.

Пробои и ложные пробои

Стратегии торговли на пробой диапазона пользуются большой популярностью среди трейдеров. Если пробой уровня подтверждается ростом объемов торгов, это усиливает сигнал на вход в сделку. Однако если пробой не подтверждается объемами, велика вероятность, что цена вскоре вернётся ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, что будет свидетельствовать о ложном пробое.

Можно ли полагаться на данные об объемах торгов?

Надежность данных касательно объемов торгов полностью зависит от их источника. Если вы торгуете акциями, вы получаете прямую информацию о реальных объемах с бирж, где фиксируется каждая сделка и ее размер — таким образом предоставляются точные цифры.

Точность данных об объемах на рынке Forex до конца неизвестна. Как уже упоминалось ранее, невозможно собрать точные сведения о каждой банковской операции и объединить их в единую статистику. Поэтому реальные объемы на валютном рынке Forex недоступны для наблюдения и анализа.

Трейдеры придумали использовать тиковые объемы в качестве альтернативы. Такой подход основан на подсчете количества обновлений цены, происходящих за определенный промежуток времени. На первый взгляд, метод кажется логичным, ведь каждое изменение цены можно рассматривать как изменение объема. Однако в реальности всё обстоит иначе.

Учитывая всё вышесказанное, можно прийти к следующему заключению: данным биржевых торгов можно доверять, тогда как в случае с тиковыми объемами на Forex существует множество споров и противоречий. В итоге именно вы сможете решить, стоит ли доверять тиковым объемам или нет.

Тиковые объемы на рынке Forex: преимущества и недостатки

Тиковый объем торгов — это величина, которую можно измерить при каждом изменении цены. На первый взгляд, кажется, что этот способ идеально подходит для расчета объемов на валютном рынке Forex. Однако перед его использованием стоит рассмотреть его преимущества и недостатки.

Преимущества тиковых объемов

Плюсы данного метода включают:

• Такой тип измерения объема позволяет хотя бы поверхностно оценить активность торгов в течение дня;
• Несмотря на различия в данных у разных брокеров, тиковые объемы могут дать полезную информацию в некоторых случаях.

Теперь что касается недостатков:

• Первое и самое главное, одно изменение цены (тик) ничего не говорит о реальной ситуации на рынке. Незначительное движение цены может быть вызвано как увеличением объема, так и снижением — поэтому нельзя быть уверенным, что тиковый объем отражает достоверные данные;
• Потоки данных у брокеров различаются, и, следовательно, невозможно быть уверенным, что тиковые объемы действительно отражают реальную картину рынка. 

Есть ли смысл использовать тиковые объемы в торговле?

Реальные биржевые объемы по акциям часто бывают очень полезны, поскольку они показывают истинный интерес к конкретному активу. Однако, тиковые объемы на рынке Forex нередко называют «фиктивными» из-за их природы.

Этот тип объема может быть полезен в ряде стратегий, где объемы — не единственный индикатор тренда или разворота. В таких случаях они могут помочь. Мы постоянно говорим о слиянии торговых сигналов (signal confluence) в наших статьях, и в случае с тиковыми объемами это правило также применимо. Добавление таких данных в стратегию, как правило, не принесет вреда, однако следует проявлять осторожность, особенно учитывая, что потоки данных у разных брокеров отличаются.

В любом случае не рекомендуется полагаться исключительно на тиковые объемы. Эта информация должна подтверждаться другими индикаторами или ценовыми паттернами. Всегда помните: изменение цены может происходить как с объемом, так и без него. Поэтому, если вы наблюдаете слияние сигналов от тиковых объемов и других индикаторов или паттернов, именно в таких ситуациях можно рассматривать вход в сделку.

Заключение

Торговые объемы на разных рынках отражают интерес участников к активам. Иными словами, если участники рынка любого уровня считают актив перспективным, они начинают его покупать, что, в свою очередь, приводит к росту объемов торгов. С другой стороны, если интереса к активу нет, вы увидите, как объемы резко снижаются.

Не следует забывать, что в трейдинге существует два основных типа объемов. Первый — это объемы, которые поступают непосредственно с бирж. Их можно назвать «реальными», поскольку они отражают фактическое количество сделок, совершенных на данной торговой площадке (включая также и онлайн-биржи).

Второй тип — это тиковые объемы, к которым стоит относиться с осторожностью. Они основаны на изменениях цены (тиках), которые могут происходить как при росте реальных объемов, так и без него. 

ЧАВО

Что означает объем торгов?

Это общее количество акций или других активов, которые были куплены или проданы за определённый промежуток времени.

О чем могут рассказать объемы торгов?

Прежде всего, объемы показывают уровень интереса к конкретному активу. Когда они растут, можно предположить, что интерес к активу усиливается, и, следовательно, в будущем возможен формирование тренда.

Почему объемы торгов важны?

На фондовом рынке реальные объемы имеют огромное значение, поскольку они позволяют увидеть настоящий интерес к активу и на основе этого прогнозировать направление будущего движения цены. Однако, если речь идет о тиковых объемах, следует быть осторожным, поскольку они не отображают реальные биржевые сделки, а лишь фиксируют изменения ценовых тиков.

Что означает низкий объем торгов?

Низкие объемы, как правило, свидетельствуют о медвежьем настроении на рынке, поскольку всё меньше участников проявляют интерес к активу. В результате цена чаще всего снижается.