المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني شائع يستخدمه ملايين المتداولين في جميع أنحاء العالم بأشكال عديدة. فبعضهم يطبق المتوسطات المتحركة الخالصة في تكتيكاتهم، بينما يستخدم البعض الآخر أشكالاً مختلفة من هذا المؤشر في أدوات تقنية أخرى تشمل المغلفات وبولينجر باند وسحابة إيشيموكو وغيرها الكثير. يمكنك استخدامها جميعًا إذا بدأت التداول على منصة بينولا.

يسمح لك MA، وهو اختصار للمتوسط المتحرك، ببناء الكثير من الاستراتيجيات من أنواع مختلفة. اعتمادًا على أهدافك الحالية في التداول، يمكنك ببساطة تحديد اتجاهات السوق أو الذهاب إلى أبعد من ذلك والعثور على نقاط الدخول. علاوة على ذلك، يمكنك تطبيقه بشكل منفصل أو دمجه مع أدوات التحليل التقني الأخرى. من خلال قراءة هذه المقالة، سوف تتعلم المزيد عن المتوسط المتحرك وميزاته.

ما هو المتوسط المتحرك؟

ببساطة، المتوسط المتحرك هو خط يحدد متوسط الأسعار لفترة معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم 14 فترة، سترى الخط الذي تم حسابه لـ 14 شمعة سابقة أو الـ 14 يومًا الماضية إذا كنت تستخدم أي نوع آخر من المخططات.

أنواع المتوسطات المتحركة

يستخدم معظم المتداولين المتوسط المتحرك البسيط، لأنه يوفر لك الكثير من المعلومات المفيدة حول السعر والوضع الحالي على الرسوم البيانية. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة التي قد ترغب في تجربتها في استراتيجياتك. تجد فيما يلي شرحًا تفصيليًا لأكثر الأشكال شيوعًا.

المتوسط المتحرك البسيط أو SMA

يعتمد هذا النوع من مؤشرات المتوسط المتحرك للتداول على حسابات بسيطة (كما يأتي من اسمه). وتتمثل الفكرة في أخذ فترة معينة وحساب المتوسط. معادلة هذا المؤشر هي التالية:

المتوسط المتحرك = أسعار عدد الفترات/ إجمالي عدد الفترات

يتم إجراء الحسابات مع كل شمعة جديدة. لذلك، يتغير الخط بعد إغلاق كل شمعة جديدة.

يوضح المثال أعلاه كيف يبدو المتوسط المتحرك البسيط. وكما ترى، فإن الخط يتحرك أسفل وفوق السعر، مما يتيح لك رؤية الاتجاهات.

المتوسط المتحرك المرجح أو WMA

في هذا النوع من المتوسط المتحرك، يُعزى الوزن إلى كل نقطة معينة في الحسابات. على سبيل المثال، إذا كان المتوسط المتحرك المرجح يحتوي على عشرة عناصر من البيانات، فسيتم ضرب أقرب عنصر في عشرة، والتاسع في تسعة، والثامن في ثمانية، وهكذا. في وقت لاحق، سيتم حساب المجموع وقسمته على n(n+1)/2.

المتوسط المتحرك الأسي أو EMA

هذا النوع من المتوسط المتحرك له فائدة خاصة عندما يرتفع السعر. تعطي المتوسطات المتحركة الأسية وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. ولذلك، فهي تتمتع ببعض المزايا مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة لأنها تتيح لك إلقاء نظرة على الأداء الأخير.

لحساب المتوسط المتحرك الأسي، عليك استخدام المعادلة التالية:

المتوسط المتحرك الأسي = ((سعر الإغلاق – المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة) * المضاعف) + المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة.

المتوسط المتحرك الثلاثي أو TMA

يتم تنعيم البيانات في هذا النوع من المتوسط المتحرك مرتين. ولحساب TMA، تحتاج إلى حساب المتوسط المتحرك البسيط أولاً، ثم تقوم ببساطة بحساب متوسط المتوسطات المتحركة البسيطة لفترة معينة.

كيفية تعيين فترة المتوسط المتحرك

أحد أهم الأسئلة التي يطرحها العديد من المتداولين على أنفسهم قبل تطبيق المتوسط المتحرك هو ما هي الفترة التي يجب تعيينها. 

ما هي الفترات التي يجب تعيينها عند استخدام المتوسط المتحرك

بمجرد أن تقوم بتطبيق المتوسط المتحرك على الرسم البياني الخاص بك، ستواجه معضلة حول الفترة التي يجب تعيينها. قبل أن تقوم حتى بتغيير الأرقام، يجب أن تفهم كيف تعمل. الفترة هي عدد الشموع التي سيتم تضمينها في الحسابات. لذلك، إذا قمت بتعيين رقم أكبر، ستضيف المزيد من الشمعدانات إلى الحسابات، بينما إذا قمت بتعيين فترة أقل، فسيتم تضمين عدد أقل من الشمعدانات. 

تحديد الفترة له تأثير مباشر على ما ستراه على الرسوم البيانية. إذا قمت بزيادة عدد الشمعدانات، سترى أن المتوسط المتحرك يصبح أكثر سلاسة. فهو يتجاهل بعض تقلبات الأسعار وانعكاساتها، ولكنه يجعل الصورة العامة للاتجاه أكثر وضوحًا.

توضح الصورة أعلاه كيف يبدو المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة. كما ترى، هناك العديد من التصحيحات الصعودية خلال الاتجاه الصعودي، ولكن الخط مستقيم تقريبًا مع رد فعل طفيف على تلك التغيرات في الأسعار.

عندما تلقي نظرة فاحصة على المتوسط المتحرك البسيط 20، سترى أنه أكثر “مرونة” ويكرر ملامح حركة السعر. ومع ذلك، عند استخدام هذا النوع من المتوسط المتحرك، ستظل لديك فكرة عن اتجاه حركة السعر.

كيف تختار فترة المتوسط المتحرك؟

الآن بعد أن رأيت بعض الأمثلة على المتوسط المتحرك بفترات مختلفة، سنقدم لك بعض التوصيات حول كيفية اختيار المتوسط المتحرك المناسب لاستراتيجيتك الخاصة. إليك بعض التلميحات التي يمكنك الاطلاع عليها عند تحديد الفترة:

• فكر في أسلوبك في التداول. عند اختيار فترة المتوسط المتحرك المناسبة، يجب أن تفكر في أسلوبك في التداول. إذا كنت ستفتح صفقات طويلة الأجل، فمن الأفضل أن تحدد فترات من 50 إلى 200. سيسمح لك ذلك بالحصول على صورة عامة للاتجاه إذا كنت ستحتفظ بأصل ما لعدة أشهر. ولكن، عند تداول الخيارات الرقمية أو استخدام الاستراتيجيات اليومية، يمكنك تحديد الفترات من 5 إلى 20؛
• التقلب هو جانب آخر مهم يجب مراعاته عند اختيار فترة المتوسط المتحرك. إذا كنت تتداول على تلك الأصول ذات التقلبات العالية، فقد تكون مهتمًا بتحديد فترة أقل، حيث قد ترغب في رؤية كل تلك الحدود والمنحدرات على الرسم البياني وتداولها. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأصول الأقل تقلبًا، فمن المستحسن اختيار فترات أعلى لإتاحة الفرصة لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل؛
• عند اختيار فترة، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على البيانات التاريخية ومشاهدة كيفية أداء المتوسط المتحرك مع مرور الوقت خلال فترات مختلفة. سيساعدك هذا على ضبط عدد الشمعدانات التي يتم تضمينها في الحسابات؛
• الجمع بين المتوسطات المتحركة بفترات مختلفة. قد تتطلب بعض الاستراتيجيات متوسطات متحركة إضافية بفترات مختلفة؛
• ضع في اعتبارك المخاطر. على الرغم من أن المتوسطات المتحركة الأقصر تولد المزيد من نقاط الدخول والإشارات، إلا أنها توفر أيضًا الكثير من الإشارات الخاطئة. من ناحية أخرى، مع المتوسطات المتحركة الأطول، سيكون لديك عدد أقل من الإشارات، ولكنها ستكون أكثر موثوقية.

والآن بعد أن تعرفت على بعض التوصيات حول كيفية اختيار الفترة، دعنا نلقي نظرة على بعض الأفكار لاستخدام المتوسطات المتحركة ذات الأطوال المختلفة:

• تُستخدم المتوسطات المتحركة لـ 10 و20 فترة عادةً لإظهار مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية لتحركات الأسعار القوية على المدى القصير؛
• تعتبر المتوسطات المتحركة لـ 50 فترة رائعة لتوفير معلومات عن الاتجاهات متوسطة الأجل. وعلاوة على ذلك، فهي لا تتفاعل مع التراجعات الصغيرة، مما يسمح للمتداولين على المدى المتوسط بالاحتفاظ بصفقاتهم لفترة أطول؛
• تُستخدم المتوسطات المتحركة ذات الـ 100 فترة عادةً للاتجاهات طويلة الأجل. فهي تتجاهل التراجعات قصيرة الأجل مما يسمح للمتداولين بالتركيز على تحركات الأسعار الرئيسية؛
• كما تسلط المتوسطات المتحركة لـ 200 فترة الضوء على الاتجاهات طويلة الأجل التي تشمل سنة تداول تقريبًا (أي حوالي 250 يومًا).

عادةً ما يستخدم متداولو الخيارات الرقمية المتوسطات المتحركة ذات الـ 10 أو 20 فترة، بينما يمكن لمتداولي العملات الأجنبية والأسهم تطبيق أي فترة حسب أنماط تداولهم.

كيفية تطبيق المتوسط المتحرك على منصة بينولا

تتيح لك منصة بينولا استخدام واحد أو عدة متوسطات متحركة لفترات مختلفة. يمكنك تطبيقه بسهولة على الرسوم البيانية من خلال إكمال الخطوات التالية:

• انتقل إلى المنصة وانقر على أيقونة الأدوات في أعلى الشاشة.
• حرّك المؤشر إلى الجزء الأيسر من الشاشة واختر مؤشرات الاتجاه هناك.
• في القائمة المنسدلة، اختر المتوسط المتحرك.
• بمجرد الانتهاء من الخطوة الأخيرة، سيظهر المؤشر على الرسم البياني.  

الآن بعد أن قمت بتطبيق المؤشر، يمكنك تعيين بعض الميزات المهمة. على وجه الخصوص، يمكنك تغيير الفترة، ونوع المتوسط المتحرك، وتعيين لون وسمك الخط. إذا لم تعد بحاجة إلى المتوسط المتحرك، يمكنك حذفه من المخطط.

فيما تُستخدم المتوسطات المتحركة عادةً؟

هناك ميزتان رئيسيتان لهذا المؤشر يجب على المتداولين معرفتهما قبل تطبيقه. أولاً، يسمح المتوسط المتحرك للمتداولين بتحديد اتجاه سعر السوق الحالي. عندما يتذبذب السعر تحت المتوسط المتحرك ويتجه هذا الأخير إلى الأسفل، يمكنك القول بأن هناك اتجاه هبوطي. ومع ذلك، إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك واتجه الخط لأعلى، فهذا يعني أن هناك اتجاه صعودي.

ميزة أخرى لاستخدام هذا المؤشر هي أنه يلعب دور الدعم/المقاومة الديناميكي وخط الاتجاه. وبفضل هذه الميزة، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول أو التفكير في وقت الخروج من السوق إذا تغير اتجاه السعر.

الاستراتيجيات الأساسية للمتوسطات المتحركة

يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على استراتيجيات مختلفة، ويقتصر عددها على خيالك ومخيلتك. ولكن هناك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك تعلمها والبدء في تطبيقها بعد قراءة هذه المقالة. تُعرف الأولى باسم التقاطع.

استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع

يمكن استخدام هذا النوع من الاستراتيجيات من قبل جميع أنواع المتداولين، بغض النظر عن أصل التداول الذي يستخدمونه. وهي مناسبة للخيارات الرقمية والفوركس والأسهم والعملات المشفرة والمعادن وغيرها. تكمن الفكرة في تطبيق متوسطين متحركين بفترتين مختلفتين (حددنا 10 و20 فترة في مثالنا).

بمجرد أن يحدث التقاطع تحت السعر ويتجه كلا الخطين شمالاً (نحو الجزء العلوي من الشاشة)، يمكنك عندئذٍ شراء خيار رقمي أعلى أو ببساطة شراء أحد الأصول. أما إذا حدث التقاطع فوق السعر وانحنى كلا الخطين نحو الأسفل، فيمكنك شراء عقد أدنى في الخيارات الرقمية أو بيع أحد الأصول.

استراتيجية الشريط

هذه استراتيجية أكثر تعقيدًا حيث تحتاج إلى تطبيق عدة متوسطات متحركة على الرسوم البيانية. يجب أن تكون ذات فترات وألوان مختلفة حتى تتمكن من تحديد نقاط الدخول المحتملة.

توضح الصورة أعلاه كيفية التداول باستخدام هذه التكتيكات. هناك خمسة متوسطات متحركة بفترات تتراوح من 10 إلى 50. بمجرد تقاطعها مع بعضها البعض والبدء في الاتجاه شمالاً مع وجود مسافة متساوية بينها وبترتيب معين (من القصير إلى الطويل)، فإن الاتجاه العلوي يتطور، ويمكنك شراء أصل والاحتفاظ به لبعض الوقت (حتى تتقاطع تلك المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض مرة أخرى).

من ناحية أخرى، بعد هذا التقاطع بين جميع المتوسطات المتحركة عندما تكون فوق السعر وتتجه جنوبًا، يمكنك بيع أحد الأصول والاحتفاظ به حتى تلتقي المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض مرة أخرى.

ضع في اعتبارك أن هذه الاستراتيجية ليست مناسبة للخيارات الرقمية لأنها لا تعطي نقاط دخول واضحة.

إيجابيات وسلبيات استخدام المتوسطات المتحركة في التداول

تتمتع المتوسطات المتحركة بالكثير من المزايا، حيث إنه مؤشر عالمي يحتوي على الكثير من الميزات. وعلاوة على ذلك، يمكنك إنشاء الكثير من الاستراتيجيات من خلال تطبيقها على المخططات البيانية بل وأكثر من ذلك من خلال دمجها مع مؤشرات أو مخططات بيانية أخرى. ولكن معرفة مزايا وعيوب هذا المؤشر أمر بالغ الأهمية. فيما يلي إيجابيات استخدام المتوسطات المتحركة في روتين التداول الخاص بك:

• يمكنك بسهولة تحديد اتجاهات السوق والعثور على الدعم/المقاومة، وكذلك خطوط الاتجاه، دون بذل جهد أو مهارات إضافية. لست بحاجة إلى رسم أي شيء على الرسوم البيانية. ما عليك سوى إضافة متوسط متحرك وتعيين فترة زمنية؛
• تتيح لك المتوسطات المتحركة بناء مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها دون إضافة أي أدوات تحليل تقني إضافية؛
• يستجيب المؤشر لجميع التغييرات الجديدة، مما يعني أنك لست بحاجة إلى تعديله.

أما العيوب فهي التالية:

• تكون المتوسطات المتحركة عديمة الفائدة تقريبًا في الأسواق الجانبية. علاوة على ذلك، فإنها ستزودك بالكثير من الإشارات الوهمية عندما يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا. عندما يحدث ذلك، فإن أفضل حل هو تجاهل المتوسطات المتحركة وإضافة مؤشرات أخرى؛
• المتوسطات المتحركة هي مؤشر متأخر. وهذا يعني أنها تتبع السعر، ولا يمكنك الاستفادة من تغيرات الاتجاه. إذا كنت تبحث عن الانعكاسات، فمن الأفضل استخدام مؤشرات الزخم.

الخاتمة

المتوسطات المتحركة هي مؤشر تقني شهير يستخدمه المتداولون منذ عقود. فهو يتيح لك تسليط الضوء على اتجاهات السوق الحالية وحتى العمل كخط دعم أو مقاومة دون رسمها على الرسوم البيانية.

يحظى هذا المؤشر بشعبية كبيرة بين المتداولين، كما أن العديد من أدوات التحليل التقني الأخرى تعتمد أو تستخدم معادلة المتوسط المتحرك لتزويد المتداولين بمعلومات مفيدة. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في البولنجر باند أو المغلفات، سترى أن كلاهما يعتمد على مفهوم المتوسط المتحرك.

الأسئلة الشائعة

بماذا يخبرك المتوسط المتحرك؟

يمكن أن يخبرك المؤشر عن اتجاه حركة السعر الحالي. علاوة على ذلك، من خلال تطبيقه على الرسوم البيانية، يمكنك أن ترى بوضوح خطوط الدعم والمقاومة التي تتغير بمرور الوقت عندما تظهر بيانات جديدة.

كيف يمكنني حساب المتوسط المتحرك؟

يتم حساب المؤشر باستخدام معادلات مختلفة، ولكنك لا تحتاج إليها في ممارسة التداول لأن كل شيء يتم تلقائيًا. الشيء الوحيد المطلوب من المتداولين هو تحديد الفترات.

ما الفرق بين المتوسطين المتحركين 10 و 100؟

يكمن الفرق بينهما في عدد الشموع التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب المؤشر. يتضمن المتوسط المتحرك لـ 10 فترات 10 شمعدانات فقط، بينما يتضمن المتوسط المتحرك لـ 100 فترة 100 شمعدان.

هل المتوسط المتحرك مؤشر جيد؟

نعم، إنه كذلك. فهو يعمل على تلطيف تقلبات الأسعار، مما يتيح لك رؤية صورة واضحة لاتجاه حركة السعر.