Para trader menggunakan berbagai macam peralatan untuk memprediksi fluktuasi harga, apakah mereka trading opsi digital maupun CFD. Terlepas dari indikator teknikal, pola, dan fundamental, para partisipan pasar profesional sering melihat hubungan antara berbagai macam aset. Korelasi pair (pasangan) forex memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana dua atau lebih mata uang/valuta berperilaku sepanjang waktu dan apakah mereka bergerak dalam arah yang sama atau berlawanan. Dengan pengetahuan ini, mereka membangun portofolio trading yang seimbang dan bahkan mencari sinyal-sinyal entri. Artikel ini mendalami korelasi pair forex dan bagaimana cara menggunakannya untuk meningkatkan kinerja trading Anda.

Apa itu Korelasi Pair Forex?

Korelasi merujuk pada relasi statistik antara dua aset, mengungkapkan koneksi pergerakan harganya. Ada koefisien korelasi khusus yang memiliki jangkauan dari +1 hingga -1. Korelasi pair forex positif, sebagaimana bisa Anda duga, adalah +1, sementara negatif adalah -1. Ketika membaca koefisien korelasi yang mendekati 0, tidak ada korelasi di antara aset-aset tersebut.

Konsep koneksi ini antara pair (pasangan) mata uang forex atau aset-aset lainnya adalah penting bagi kebanyakan trader profesional karena mereka menggunakannya dalam strategi-strateginya. Beberapa pair mata uang mungkin berisikan mata uang yang sama, seperti EUR/USD dan GBP/USD, dan, karenanya, dapat bereaksi mirip dengan beberapa fundamental. Misalnya, ketika data AS dirilis dan adalah positif bagi Dolar AS, maka kedua pair mata uang dapat jeblok.

Jika kita ambil EUR/USD dan USD/CHF, pair-pair mata uang ini terkadang bergerak dalam arah yang berlawanan, dan ketika Dolar AS mendapatkan kekuatan, EUR/USD akan jeblok, sementara USD/CHF akan meraih momentum positif.

Analisis korelasi membantu para partisipan pasar tidak hanya mencari entri, namun juga membangun portofolio aset mereka dan bahkan melindungi risikonya. Selain itu, hal ini memungkinkan para trader untuk menghindari risiko-risiko yang tidak perlu.

Mengapa Korelasi Penting Bagi Para Trader Opsi Digital dan CFD Forex

Memahami korelasi adalah penting untuk manajemen risiko yang tepat dan trading konsisten, apakah Anda membeli kontrak-kontrak opsi digital atau mengkapitalisasi CFD. Para trader profesional sering membuka beberapa posisi demi meningkatkan peluang mereka untuk profit atau melindungi posisi mereka. Namun, hanya membeli beberapa aset, seperti pair mata uang forex, misalnya, atau kontrak-kontrak opsi digital di sana, tidak akan memberikan Anda kekayaan.

Misalnya, ketika Anda membeli kontrak-kontrak Lebih Tinggi untuk EUR/USD dan GBP/USD secara simultan, dan Dolar AS mendapatkan kekuatan, eksposur risiko Anda meningkat dua kali. Jika Anda memahami korelasi pair forex, Anda akan mengetahui sebelumnya risiko-risiko untuk membuka lebih dari satu posisi dan akan bisa mendiversifikasi portofolio trading Anda. Hal ini akan memungkinkan Anda mengurangi volatilitas portofolio trading secara keseluruhan.

Korelasi juga membantu para trader membangun strategi lindung nilai yang lebih baik. Misalnya, jika Anda membeli EUR/USD dan ingin mengurangi eksposur risiko Anda, Anda bisa menjual USD/CHF, yang bergerak ke arah yang berlawanan dalam kebanyakan waktu. Hal ini akan membantu Anda melindungi sebagian dana Anda sementara tetap berada dalam pasar.

Sehubungan dengan opsi digital, jika Anda membeli kontrak Lebih Tinggi di EUR/USD dan melihat bahwa harga bergerak turun, Anda bisa melindungi nilai posisi Anda dengan membeli kontrak Lebih Tinggi di USD/CHF. Walaupun hasil keseluruhan cenderung negatif, Anda akan melindungi kebanyakan kerugian Anda dengan posisi kedua ini.

Juga, menggunakan korelasi pair forex dalam rutinitas trading Anda akan memungkinkan Anda untuk menangkap sentimen pasar global. Jika Anda melihat bahwa Dolar AS menguat di seantero papan pasangan mata uang, maka Anda bisa mengharapkan pergeseran global di sentimen pasar dan bertindak dengan sesuai. Harap diingat bahwa jika Dolar AS merupakan bagian pertama dari sepasang mata uang, maka ketika Dolar AS menguat, pair/pasangan mata uang ini akan tumbuh. Ketika Dolar AS berada dalam bagian kedua dalam pasangan mata uang, pair ini akan turun ketika Dolar AS menjadi lebih kuat.

Mengkalkulasi Korelasi Pair Forex

Zaman sekarang, Anda tidak perlu mengkalkulasi korelasi pair forex karena banyak layanan memungkinkan Anda untuk melihatnya dalam waktu yang sedang berjalan, menghitungnya secara otomatis. Bagaimanapun, demi memahami cara kerjanya lebih baik, kami akan menunjukkan pada Anda cara melakukannya. Rumus korelasi adalah sebagai berikut:

r = Σ[(X – X̄)(Y – Ȳ)] / [√(Σ(X – X̄)²) * √(Σ(Y – Ȳ)²)]

Di mana:

r – koefisien korelasi

X dan Y – tingkat pengembalian harian untuk pair/pasangan mata uang

X̄ dan Ȳ merupakan tingkat pengembalian rata-rata sesuai urutannya

Σ – sumasi (penjumlahan)

Lagi-lagi, rumus ini mungkin kelihatan kompleks, namun Anda tidak akan menggunakannya dalam rutinitas harian Anda. Zaman sekarang, para trader menggunakan tabel khusus di mana korelasi telah dihitung, dan Anda hanya perlu mengambil hasilnya dari situ untuk digunakan dalam trading.

Apa yang penting untuk diketahui tentang korelasi dan kalkulasi adalah bahwa parameter ini tidaklah tetap. Korelasi berubah sepanjang waktu, dan hasilnya seiring waktu dapat berbeda signifikan. Misalnya, pasangan mata uang yang berkorelasi bulan lalu saat ini menunjukkan korelasi nol. Semuanya tergantung pada sentimen pasar. Berikut contoh tabel korelasi.

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	AUD/USD	USD/CAD	USD/CHF	NZD/USD	EUR/GBP
EUR/USD	1,00	0,85	-0,30	0,80	-0,75	-0,85	0,77	0,70
GBP/USD	0,85	1,00	-0,25	0,75	-0,70	-0,80	0,70	0,90
USD/JPY	-0,30	-0,25	1,00	-0,45	0,65	0,50	-0,40	-0,20
AUD/USD	0,80	0,75	-0,45	1,00	-0,65	-0,78	0,88	0,60
USD/CAD	-0,75	-0,70	0,65	-0,65	1,00	0,65	-0,60	-0,55
USD/CHF	-0,85	-0,80	0,50	-0,78	0,65	1,00	-0,72	-0,68
NZD/USD	0,77	0,70	-0,40	0,88	-0,60	-0,72	1,00	0,55
EUR/GBP	0,70	0,90	-0,20	0,60	-0,55	-0,68	0,55	1,00

Agar bisa menganalisis korelasi dengan tepat, para trader harus meneliti parameter ini dalam berbagai periode waktu. Misalnya, sepasang mata uang mungkin memiliki korelasi kuat dalam periode menit, namun parameter ini akan lebih rendah pada periode waktu yang lebih lama. Dengan mengamati perbedaan-perbedaan ini, Anda bisa menggunakan korelasi pair forex dengan lebih baik dalam strategi-strategi trading Anda.

Bagaimana Cara Membangun Portofolio Trading Menggunakan Korelasi

Dengan menerapkan korelasi pair forex ke dalam portofolio trading Anda, Anda bisa melakukan trading Anda dengan lebih baik dan mengengelola risiko secara efektif. Dengan mengecek tingkat korelasi saat ini, Anda bisa memahami aset mana yang harus ditambahkan untuk meningkatkan profit Anda dan mana yang bisa ditambahkan untuk melindungi nilai posisi Anda.

Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah mengecek korelasi pair forex dengan nilai yang negatif, seperti halnya EUR/USD, USD/JPY, dan AUD/USD, misalnya. Hal ini akan memungkinkan Anda membangun portofolio dengan berbagai macam mata uang dengan korelasi yang negatif dan lebih lemah. Dengan melakukan hal ini, Anda mengurangi risiko dari semua posisi Anda untuk melawan Anda dengan segera.

Ketika trading dua mata uang dengan korelasi pair forex positif dan absolut, Anda bisa menyesuaikan ukurang posisi Anda untuk satu, berinvestasi lebih dalam pasangan mata uang dengan bentukan yang lebih jelas dan mengurangi satu di mana bentukannya kurang jelas. Hal yang sama relevan untuk melindungi nilai posisi, di mana uang bisa diinvestasikan dalam posisi beli dengan bentukan yang jelas dan lebih sedikit posisi jual yang bisa Anda gunakan untuk melindungi risiko Anda.

Para trader juga bisa membangun portofolionya berdasarkan DOlar AS dan korelasi dalam pair mata uang bernominasi Dolar. Jika Dolar AS menguat, peluang bahwa USD/JPY dan USD/CAD akan naik, sementara EUR/USD dan GBP/USD akan jatuh, meningkat signifikan. Jika Anda melihat tren ini, Anda bisa menyesuaikan dengan membeli kontrak Lebih Tinggi di USD/JPY dan USD/CAD dan kontrak Lebih Rendah di EUR/USD dan GBP/USD.

Strategi-strategi Utama yang Didasarkan Pada Korelasi

Sekarang Anda mengetahui bahwa dua atau lebih mata uang bisa berkorelasi, Anda bisa menambahkan korelasi pair forex dalam rutinitas trading Anda. Terlepas dari memungkinkan Anda mengendalikan risiko, aspek ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan trading dan bahkan mengonfirmasi setelan trading atau melindungi posisi Anda yang terbuka. Beberapa strategi paling menarik yang didasarkan pada korelasi dijelaskan di bawah.

Hedging (Lindung Nilai)

Apakah Anda trading CFD Forex atau opsi digital, Anda bisa menggunakan hedging/lindung nilai untuk melindungi posisi Anda terhadap fluktuasi harga yang tak terduga. Misalnya, jika Anda membeli GBP/USD dan Anda ingin melindungi transaksi Anda, Anda juga bisa menjual USD/CHF. Bagaimanapun, dalam hal ini, Anda bertaruh terhadap kelemahan Dolar AS. Ini dapat melindungi Anda dari fluktuasi negatif di GBP, namun jika Dolar AS menguat, kedua posisi akan menghasilkan keluaran yang negatif.

Karenanya, strategi hedging/lindung nilai lainnya adalah melindungi saldo Anda dari eksposur risiko yang lebih tinggi dengan membeli dua aset dengan korelasi negatif. Jika kita ambil contoh yang sama dengan GBP/USD dan USD/CHF, ketika Anda membeli keduanya, salah satu keluaran yang diperkirakan akan jadi negatif, namun idenya adalah melindungi bagian dari kerugian dengan transaksi yang meraih profit.

Konfirmasi

Strategi selanjutnya adalah menggunakan korelasi pair forex untuk mengonfirmasi ide trading Anda. Misalnya, jika Anda ambil EUR/USD dan GBP/USD, yang memiliki korelasi positif dalam kebanyakan waktu, dan Anda melihat ada pola pembalikan arah naik yang kuat di GBP/USD, maka Anda bisa mengharapkan EUR/USD untuk menghasilkan arah naik juga, bahkan jika tidak ada pola dalam grafiknya sama sekali.

Karenanya, Anda bisa membeli EUR/USD atau membeli kontrak Lebih Tinggi atau bahkan menyebar jumlah investasi Anda di antara keduanya untuk menggandakan profit akhir Anda atau, setidaknya, melindungi nilai salah satu posisi trading dengan yang lain.

Arbitrase

Kadang-kadang, pasangan mata uang dengan korelasi yang kuat mungkin mulai bergerak dalam arah yang berlawanan. Ide di balik strategi arbitrase adalah mencari momen-momen ini dan menggunakannya untuk membuka posisi trading, mengharapkan bahwa korelasi kuat akan pulih dan kedua aset akan bergerak dalam arah yang sama. Ini akan memungkinkan Anda mengkapitalisasi fluktuasi harga.

Apa pun strategi yang Anda pilih, Anda jangan pernah lupakan tentang faktor-faktor eksternal sebelum menerapkan korelasi ke dalam perjalanan trading Anda. Anda harus juga mempertimbangkan tingkat suku bunga, sentimen risiko global, dan kondisi-kondisi perekonomian/pasar sebelum mengambil keputusan trading apa pun. Jika Anda tidak menerapkan fundamental, Anda harus setidaknya memantau situasi-situasi teknikal pada grafik sebelum mengambil keputusan apa pun.

Peralatan yang Digunakan untuk Melacak Korelasi Pair Forex

Kami telah menyebutkan bahwa Anda tidak perlu menghitung korelasi secara sendiri. Ada layanan-layanan khusus yang melakukannya secara jelas, dan Anda akan mendapatkan hasil dalam waktu yang berjalan yang bisa Anda gunakan segera. Berikut beberapa solusi paling menarik yang bisa Anda temukan di internet:

Myfxbook

Layanan korelasi di Myfxbook

Ini merupakan perangkat korelasi pair forex yang memungkinkan Anda melihat hubungan antara semua tipe mata uang, termasuk mayor, minor, dan eksotik. Menggunakan layanan ini sederhana. Semakin tinggi persentasenya, semakin kuat korelasi positif. Ada filter khusus yang memungkinkan Anda menyortir hanya mata uang pilihan untuk memungkinkan Anda menggunakan tabel dengan cara yang lebih efektif.

Investing

Layanan korelasi pair forex oleh investing.com

Investing.com menawarkan layanan korelasinya sendiri. Yang ini sangat mudah digunakan. Untuk mencari korelasi untuk alat tertentu, Anda perlu memilih pair/pasangan mata uang, periode waktu, dan jumlah periode (kuantitas batang kandil).

Hasil kalkulasi di investing.com

Di sini Anda bisa melihat tabel yang menunjukkan bagaimana EUR/USD berkorelasi dengan mata uang dan aset lainnya. Manfaat layanan ini adalah menyortir aset-aset dengan korelasi tertinggi, seperti XAU/USD dalam hal ini, yang menunjukkan korelasi hampir sempurna dengan EUR/USD.

Layanan korelasi Market In Out 

Ini merupakan versi lain daripada korelasi pair forex di mana Anda bisa mengecek hubungan saat ini antara berbagai macam kelompok aset. Sistemnya sederhana. Anda bisa memasukkan dua simbol dan periode, dan sistem menunjukkan pada Anda korelasi antara dua aset.

Harap diingat bahwa ketika menggunakan peralatan ini, Anda harus memantau dinamikanya. Sebagaimana telah disebutkan, korelasi tidaklah tetap dan dapat berubah seiring waktu. Karenanya, sebelum masuk posisi trading, Anda harus mengecek lagi tingkat korelasi dan apakah positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali.

Kesimpulan

Korelasi pair forex merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen risiko dan uang Anda dengan melindungi posisi trading Anda termasuk mencari poin-poin entri dan keluar. Sementara kebanyakan trader pemula berfokus pada aset-aset individual dan pola-pola, para profesional lebih suka melihat gambaran yang lebih global.

Dengan mempelajari pair/pasangan mana yang bergerak bersama atau dalam arah yang berlawanan, Anda akan bisa menciptakan portofolio yang stabil dengan diversifikasi yang lebih luas. Dengan menambahkan korelasi pair forex ke dalam strategi-strategi trading Anda, Anda bisa mengurangi risiko-risiko akhir, mencari lebih banyak kesempatan trading, dan bahkan menutup posisi-posisi ketika trading CFD. Para trader opsi digital bisa menggunakan korelasi untuk melindungi nilai risiko trading mereka dengan mengurangi kerugian akhir, atau meningkatkan profit akhir dengan membeli dua atau lebih kontrak.

FAQ / Pertanyaan Umum

Apa itu korelasi pair forex?

Korelasi pair forex merupakan hubungan antara dua atau lebih pasangan mata uang. Korelasi yang positif berarti bahwa mata uang bergerak dalam satu arah, sementara korelasi negatif berarti bahwa mata uang bergerak dalam arah yang berlawanan. Memahami korelasi adalah penting bagi para trader karena mereka bisa mencari poin entri, mengelola risiko, dan mendiversifikasi portofolio trading mereka.

Bagaimana cara menggunakan korelasi untuk mengurangi risiko?

Cara termudah untuk mengurangi risiko dengan korelasi adalah membeli setidaknya dua kontrak dalam aset-aset yang memiliki korelasi positif atau negatif. Selain itu, Anda bisa menggunakan pendekatan lain dan menambahkan pasangan dengan korelasi rendah demi memitigasi risiko Anda.

Bagaimana cara melacak korelasi pair forex?

Cara termudah untuk melacak korelasi adalah memantau grafik dan melihat apakah kedua pasangan mata uang bergerak dalam arah yang sama. Visualisasi ini akan memungkinkan Anda memahami apakah aset memiliki korelasi positif atau negatif secara sekilas. Selain itu, ada perangkat seperti Myfxbook or investing.com, yang memungkinkan Anda melacak korelasi dan bahkan mencari koefisiennya.

Bisakah korelasi forex berubah seiring waktu?

Ya, tentu. Korelasi tidaklah tetap. Ini bisa terkena dampak dari berbagai macam peristiwa, termasuk publikasi makroekonomi, kebijakan bank sentral, dan lainnya. Jika dua pasangan mata uang menunjukkan korelasi positif yang kuat di bulan lalu, mereka bisa menunjukkan korelasi yang lebih rendah di bulan selanjutnya. Karenanya, Anda harus waspada akan hal ini dan bertindak dengan sesuai.