O CCI ou Commodity Channel Index não está entre os indicadores mais populares no mercado financeiro. Por mais que seja subestimado por vários traders, seus benefícios são muito evidentes. Basicamente, ele mede desvios em relação aos valores médios, que podem ser usados pelos traders para identificar tanto tendências quanto condições de sobrecompra e sobrevenda. Ao ler esse artigo, você saberá mais sobre o CCI e como aplicá-lo a opções digitais e CFDs.

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Noções Básicas do Indicador CCI

O indicador CCI é uma ferramenta de análise técnica baseada em momentum que mede o quanto o preço se desvia de sua leitura média ao longo de um período específico. O indicador foi desenvolvido por Donald Lambert e foi inicialmente aplicado a commodities. No entanto, mais tarde, os traders o testaram com diferentes tipos de ativos, e o indicador demonstrou ótimos resultados.

Diferentemente de muitos outros osciladores, esse indicador não possui valores máximos e mínimos, o que permite aos traders visualizar possíveis reversões e cotações mais fortes. Esses são os principais objetivos do uso do indicador CCI:

• Identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
• Detectar a força do movimento atual do preço.
• Encontrar possíveis reversões de tendência e continuações de movimentos unidirecionais.

Quando o CCI está acima de zero com valores mais altos, isso sugere um forte momentum de alta. Por outro lado, quando o indicador está abaixo da média, indica um forte momentum de baixa. Ao entender esses desvios, os traders conseguem ler o comportamento do mercado.

Como o Indicador CCI Funciona

O indicador mede a distância entre o preço atual e a média histórica. Ele não se concentra apenas na direção. O indicador também destaca quaisquer movimentos incomuns em comparação com as flutuações normais de preço. O Commodity Channel Indicator funciona de acordo com o seguinte conceito:

1. Cálculo do preço típico. O indicador utiliza o preço típico em vez dos preços de fechamento, o que é mais equilibrado.
2. Determinação do preço típico médio. Uma moving average é usada para calcular os preços típicos médios ao longo de um período definido (o indicador é usado com 14 ou 20 períodos na maioria dos casos).
3. Medição do desvio de preço. Por fim, o indicador compara o preço típico atual com o preço típico médio.

Fórmula do CCI

O Commodity Channel Index é calculado automaticamente, o que significa que você não precisa fazer nenhum cálculo manual. No entanto, conhecer a fórmula permitirá que você entenda melhor como ele funciona e, assim, melhore a eficácia e o desempenho.

O CCI funciona com a seguinte fórmula:

CCI = (PT – SMA)*0,015*Desvio Médio

Onde:

• Preço típico = Máxima + Mínima + Fechamento
• SMA = Média simples do Preço Típico (14 ou 20 períodos)
• O Desvio Médio mede o quanto os preços se desviam de sua média
• A constante (0,015) é usada para normalizar os valores do CCI

Principais Linhas e Níveis do CCI para Observar

O indicador consiste em três níveis: a linha zero, +100 e -100. Vamos analisá-los mais de perto.

Linha Zero

A linha zero é a linha central do indicador e desempenha um papel muito importante para entender qual lado está atualmente dominando o mercado. Quando o CCI está acima de 0, os compradores estão dominando, enquanto quando o indicador está abaixo da linha zero, os vendedores estão assumindo o controle. Além disso, ao usar essa linha zero, os traders podem ver quando o momentum do mercado está mudando.

Zona de Sobrecompra

A linha +100 é a zona de sobrecompra, o que significa que o preço está muito acima da média. Quando o indicador atinge essa zona, isso indica um forte momentum de alta e pode até sinalizar uma condição de sobrecompra se o CCI estiver acima de +100. Tenha em mente que, em mercados com tendência, o indicador pode permanecer nessa área por períodos prolongados.

Zona de Sobrevenda

Quando o preço se aproxima da linha -100, isso significa que o ativo está sobrevendido. Além disso, essas leituras indicam um forte momentum de baixa. Quando a tendência de baixa está se desenvolvendo, o indicador pode permanecer sobrevendido por períodos mais longos.

Estratégias com CCI: Como Operar Usando Esse Indicador

Além de mostrar várias condições de mercado, o indicador pode ser aplicado de diversas formas para identificar pontos de entrada. Logo a seguir, estão algumas estratégias populares que você pode usar ao operar com esse indicador.

Estratégias de Sobrecompra e Sobrevenda

Uma das aplicações mais básicas do indicador é encontrar pontos de entrada quando o CCI está em condições de sobrecompra ou sobrevenda. 

Quando o histograma ou a linha do indicador (ambos podem ser encontrados dependendo da versão da ferramenta) cai abaixo de -100 e depois volta a subir acima de -100, isso é um ótimo sinal para comprar um contrato Mais Alto. Os traders devem clicar no botão quando o histograma fechar acima de -100. Além disso, se você usar padrões de candlestick, pode utilizar o indicador para confirmar entradas. Nesse caso, você compra quando o candlestick de reversão fecha e depois é só esperar o prazo de expiração.

Essa é outra versão da estratégia, mas nesse caso o indicador se move acima de +100 e depois cai abaixo desse nível. Com essa estratégia, você pode comprar um contrato Mais Baixo exatamente no momento em que o histograma se forma abaixo de +100. Você também pode usar padrões de candlestick, como shooting star ou bearish engulfing, para identificar reversões e comprar contratos Mais Baixos, confirmando a reversão com o indicador CCI.

Estratégias de Tendência

Os traders podem usar o indicador para aproveitar tendências mais longas. Quando se trata de opções digitais, você obtém um sinal claro e simples. Quando o indicador fica abaixo de 0, isso confirma que a pressão de baixa é forte. Assim que o histograma fecha abaixo dessa linha central, o trader pode comprar um contrato Mais Baixo. Como você pode ver, posteriormente, o indicador se move em direção a -100 e até rompe essa linha.

O mesmo acontece quando a linha sobe acima do nível zero. A tendência de alta é confirmada, e o trader pode comprar um contrato Mais Alto. Lembre-se de que essas duas estratégias são menos populares entre os traders de opções digitais, pois, mesmo que os sinais sejam claros, o preço pode reverter por um tempo até que o movimento unidirecional seja retomado. 

Estratégias de Rompimento

Essa é uma estratégia bastante simples, mas primeiro você deve definir o nível de resistência mais próximo (ou suporte, se o preço estiver se movendo para baixo). A ideia é comprar um contrato Mais Alto quando o preço rompe acima do nível de resistência com o CCI se movendo acima do nível 0. Os traders podem comprar exatamente no momento do rompimento se o histograma começar a se formar acima de zero.

Melhores Configurações para o CCI

Os traders geralmente “brincam” com as configurações para melhorar o desempenho do indicador. Logo a seguir, estão algumas recomendações que podem ajudá-lo a configurar melhor a ferramenta de acordo com o seu estilo de trading. Primeiro, vale mencionar que o indicador vem com um período de 14 ou 20. Essas configurações são amplamente usadas e muito populares entre os traders, pois oferecem capacidade de resposta e confiabilidade, o que torna o indicador adequado para todas os tipos de traders.

Configurações para Trading de Curto Prazo

Os traders que preferem estratégias de scalping e day trading podem reduzir o período para algo entre 5 e 10. Isso permitirá obter sinais mais rápidos e receber mais sinais. No entanto, mesmo tendo mais pontos de entrada, existem riscos de sinais falsos. Os traders podem usar esses períodos em tempos gráficos menores, mas também devem lembrar de confirmar os pontos de entrada com price action ou usar outros filtros.

Trading de Longo Prazo

Se você for além das opções digitais e negociar CFDs de longo prazo, então pode aumentar o período para 30 ou até 50. Isso suavizará o movimento do CCI e fornecerá aos traders menos pontos de entrada, porém mais fortes. Uma das vantagens de usar essas configurações é que o ruído do mercado será reduzido.

Combinando CCI com Outros Indicadores

O CCI é um indicador independente que oferece várias estratégias por si só. No entanto, você pode complementá-lo com indicadores adicionais para deixá-lo ainda mais eficiente. Saiba mais sobre algumas das combinações mais populares logo abaixo.

CCI + Moving Averages

Se você usar essa combinação, que inclui o indicador CCI e uma SMA de 50, terá uma visão clara de uma tendência de longo prazo e poderá negociar a favor dela utilizando os sinais do CCI. Essa combinação funciona melhor para CFDs, pois essa abordagem foi projetada para capturar movimentos prolongados de preço. 

CCI + RSI

Combinar dois osciladores pode parecer desnecessário, mas esses indicadores podem ser complementares em várias situações de trading. O CCI reage mais rapidamente a quaisquer mudanças de preço, enquanto o RSI é usado para confirmar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Prós e Contras do Indicador CCI

O Commodity Channel Index possui suas vantagens e desvantagens. Conhecê-las permitirá que você entenda melhor se deve ou não usar essa ferramenta em suas estratégias.

Vantagens do CCI

Os prós de usar o indicador CCI incluem:

• O indicador pode ser aplicado em diversos ativos e mercados. Embora o CCI tenha sido projetado principalmente para commodities, esse indicador comprovou sua utilidade para moedas Forex, criptos, ações e outros ativos.
• Sinais mais antecipados. O indicador fornece sinais rápidos que aparecem até antes daqueles do RSI.
• O CCI pode ser usado em diversos contextos de mercado. Diferentemente de muitos outros indicadores, o CCI pode ser aplicado tanto em mercados lateralizados quanto em mercados com tendência.
• Interpretação visual clara. O indicador fornece sinais claros, o que o torna uma excelente ferramenta para todos os tipos de traders.

Desvantagens do Indicador

Embora existam muitas vantagens, também temos algumas limitações. Elas incluem:

• Sinais falsos. Mesmo que o CCI seja considerado um indicador confiável, podem ocorrer sinais falsos. Portanto, você deve conseguir filtrá-los e escolher apenas aquelas entradas que se transformam em lucro.
• Sobrecompra não significa reversão. Mesmo que o mercado esteja sobrecomprado ou sobrevendido, não há como ter certeza de que ocorrerá uma reversão sem filtros adicionais.
• O indicador requer confirmação. O CCI pode ser usado sozinho, mas é melhor encontrar uma boa combinação com outros indicadores ou ferramentas de análise técnica.
• O CCI é sensível às configurações. Períodos mais curtos aumentarão o ruído do mercado, enquanto períodos mais longos atrasarão as entradas e fornecerão menos sinais.

Dicas para Usar o Indicador CCI

Agora que você sabe mais sobre o próprio CCI e entendeu algumas estratégias, é hora de se aprofundar em algumas dicas úteis para melhorar o desempenho da sua estratégia. Confira algumas de nossas recomendações para tornar seu trading com o CCI ainda mais eficiente:

• Verifique o contexto do mercado. Ao usar o CCI, é melhor saber se o preço está em tendência ou se movendo lateralmente antes de aplicar qualquer estratégia. Enquanto sinais de sobrecompra e sobrevenda funcionam melhor em mercados lateralizados, sinais de rompimento podem ser usados quando o mercado está em tendência.
• Sempre confirme os sinais. Use outros indicadores para confirmar os sinais que vêm do CCI. Por exemplo, você pode comprar em sobrevenda se um padrão de reversão ocorrer nesse ponto.
• Saiba como ajustar as configurações. Não é preciso ajustar o indicador o tempo todo e você precisa entender claramente o objetivo desses ajustes. Por exemplo, se você está procurando sinais mais rápidos em tempos gráficos menores, então deve reduzir o período.
• Gerencie seus riscos adequadamente. O indicador não fornece pistas sobre onde posicionar stop losses para traders de CFD (traders de opções digitais não precisam deles). Portanto, você deve ser capaz de se proteger contra sinais falsos com stop losses calculados com base na sua relação risco-retorno.

Conclusão

O CCI geralmente é ofuscado por osciladores mais populares como RSI ou Estocástico. No entanto, se você entender como ele funciona, poderá usar todo o seu potencial para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda, e também para localizar tendências de mercado. O indicador pode ser aplicado a diversos tipos de ativos, incluindo moedas, criptos, ações, commodities e outros. Uma das melhores partes é que você pode ajustá-lo para diversos estilos de trading, seja para buscar entradas rápidas ou procurar oportunidades de longo prazo.

Perguntas Frequentes

Qual é a Diferença entre CCI e RSI?

O Relative Strength Index mede a velocidade das mudanças nos movimentos de preço, enquanto o CCI mostra o quanto o preço se desvia de seus valores médios.

Posso Aplicar o CCI no Day Trading?

Sim, claro! O indicador pode ser aplicado ao day trading, mas você deve mudar para tempos gráficos por hora. Além disso, você deve ajustar as configurações para ter um melhor desempenho.

O CCI é Melhor para Mercados Lateralizados ou em Tendência?

O indicador funciona em ambos os contextos de mercado, o que o torna uma ferramenta universal para todos os cenários possíveis de mercado.

Quais São as Melhores Configurações para o CCI?

Não existem configurações ideais universais para o indicador. Você deve ajustá-lo de acordo com seu estilo de trading e com o que espera dele. Ao reduzir o período, você terá mais sinais, mas o número de sinais falsos aumentará. Ao aumentar o período, você limita a quantidade de sinais, mas o ruído do mercado será reduzido também.

Posso Usar o CCI Sozinho?

Sim, o CCI é um indicador técnico independente. No entanto, os traders geralmente o utilizam com outros indicadores para melhorar seu desempenho.