Os traders usam várias ferramentas para prever as flutuações de preço, seja negociando opções digitais ou CFDs. Além dos indicadores técnicos, padrões e fundamentos, os participantes do mercado costumam buscar uma relação entre diversos ativos. Nesse contexto, a correlação de pares Forex permite que eles vejam como duas ou mais moedas se comportam ao longo do tempo e se movem na mesma ou na direção oposta. Com esse conhecimento, eles podem construir um portfólio de trading equilibrado e até encontrar sinais de entrada. Esse artigo explora a correlação de pares Forex e como usá-la para melhorar seu desempenho no trading.

O Que é Correlação de Pares Forex?

Correlação se refere a uma relação estatística entre dois ativos, revelando a conexão entre seus movimentos de preço. Existe um coeficiente de correlação que varia de +1 a -1. Como você deve imaginar, a correlação positiva de pares Forex é +1, enquanto a negativa é -1. Quando a leitura do coeficiente está próxima de 0, não há correlação entre os ativos.

O conceito dessa conexão entre pares de moedas Forex e outros ativos é crucial para muitos traders profissionais, pois eles o utilizam em suas estratégias. Alguns pares podem conter a mesma moeda, como EUR/USD e GBP/USD e, portanto, podem reagir de forma semelhante a determinados fundamentos. Por exemplo, quando são divulgados dados dos EUA e eles são positivos para o dólar americano, ambos os pares de moedas podem cair.

Se pegarmos EUR/USD e USD/CHF, esses pares às vezes se movem em direções opostas e, quando o dólar americano ganha força, o EUR/USD cairá, enquanto o USD/CHF ganhará impulso positivo.

A análise de correlação ajuda os participantes do mercado não apenas a encontrar pontos de entrada, mas também a construir seu próprio portfólio de ativos e até mesmo a proteger seus riscos. Além disso, ela permite que os traders evitem riscos desnecessários.

Por Que a Correlação é Importante para Traders de Opções Digitais e CFDs de Forex

Entender a correlação é essencial para o gerenciamento adequado de riscos e para um trading consistente, seja comprando contratos de opções digitais ou aproveitando CFDs. Traders profissionais frequentemente abrem várias posições para aumentar suas chances de lucro ou para proteger suas operações. No entanto, simplesmente comprar vários ativos, como pares de moedas Forex ou contratos de opções digitais, não trará fortuna.

Por exemplo, quando você compra contratos Mais Altos para EUR/USD e GBP/USD simultaneamente, e o dólar americano ganha força, sua exposição ao risco dobra. Se você entende a correlação entre pares Forex, saberá antecipadamente os riscos de abrir mais de uma posição e poderá diversificar seu portfólio de trading. Isso permitirá reduzir a volatilidade geral do portfólio.

A correlação também ajuda os traders a construir melhores estratégias de hedge. Por exemplo, se você comprar EUR/USD e quiser reduzir sua exposição ao risco, pode vender USD/CHF, que se move na direção oposta na maior parte do tempo. Isso ajudará a proteger parte de seus fundos enquanto ainda permanece no mercado.

Quando se trata de opções digitais, se você comprar um contrato Mais Alto para EUR/USD e perceber que o preço está caindo, poderá proteger sua posição comprando um contrato Mais Alto para USD/CHF. Embora o resultado geral provavelmente seja negativo, você cobrirá a maior parte de suas perdas com essa segunda posição.

Além disso, usar a correlação de pares Forex em sua rotina de trading permitirá que você entenda o sentimento global do mercado. Se você perceber que o dólar americano está se fortalecendo em todos os pares de moedas, então pode esperar uma mudança global no sentimento do mercado e agir de acordo. Tenha em mente que, se o dólar americano for o primeiro no par de moedas, então, quando o dólar se fortalecer, o par de moedas subirá. Quando o dólar americano for o segundo no par, esse par cairá quando o dólar se tornar mais forte.

Calculando a Correlação de Pares Forex

Atualmente, você não precisa calcular a correlação de pares Forex, pois muitos serviços permitem que você a veja em tempo real, calculada automaticamente. No entanto, para entender melhor como ela funciona, mostraremos como fazer isso. A fórmula da correlação é a seguinte:

r = Σ[(X – X̄)(Y – Ȳ)] / [√(Σ(X – X̄)²) * √(Σ(Y – Ȳ)²)]

Onde:

r – coeficiente da correlação

X e Y – retornos diários do par de moedas

X̄ e Ȳ são seus respectivos retornos médios

Σ – somatória

A fórmula pode parecer complexa, mas você não a usará em sua rotina diária. Atualmente, os traders utilizam tabelas especiais onde a correlação já está calculada, e você só precisa escolher os resultados dessas tabelas para usá-los no trading.

O importante a saber sobre a correlação e seus cálculos é que esse parâmetro não é fixo. A correlação muda o tempo todo, e os resultados podem variar significativamente ao longo do tempo. Por exemplo, pares de moedas que estavam correlacionados no mês passado podem apresentar correlação zero no momento. Tudo depende do sentimento do mercado. Aqui está um exemplo de tabela de correlação.

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	AUD/USD	USD/CAD	USD/CHF	NZD/USD	EUR/GBP
EUR/USD	1,00	0,85	-0,30	0,80	-0,75	-0,85	0,77	0,70
GBP/USD	0,85	1,00	-0,25	0,75	-0,70	-0,80	0,70	0,90
USD/JPY	-0,30	-0,25	1,00	-0,45	0,65	0,50	-0,40	-0,20
AUD/USD	0,80	0,75	-0,45	1,00	-0,65	-0,78	0,88	0,60
USD/CAD	-0,75	-0,70	0,65	-0,65	1,00	0,65	-0,60	-0,55
USD/CHF	-0,85	-0,80	0,50	-0,78	0,65	1,00	-0,72	-0,68
NZD/USD	0,77	0,70	-0,40	0,88	-0,60	-0,72	1,00	0,55
EUR/GBP	0,70	0,90	-0,20	0,60	-0,55	-0,68	0,55	1,00

Para poder analisar a correlação adequadamente, os traders devem pesquisar esse parâmetro em vários tempos gráficos. Por exemplo, um par de moedas pode ter uma forte correlação no período de um minuto, mas esse parâmetro será menor em períodos mais longos. Ao observar essas diferenças, você pode usar melhor a correlação de pares Forex em suas estratégias de trading.

Como Construir um Portfólio de Trading Usando Correlação

Ao aplicar a correlação de pares Forex ao seu portfólio de trading, você pode executar suas negociações com mais eficiência e gerenciar os riscos de forma eficaz. Ao verificar a taxa de correlação atual, é possível entender quais ativos devem ser adicionados para aumentar seus lucros e quais podem ser incluídos para proteger suas posições.

O primeiro passo que você deve dar é verificar a correlação de pares Forex com taxas negativas, como EUR/USD, USD/JPY e AUD/USD, por exemplo. Isso permitirá construir um portfólio com moedas que tenham correlação negativa e mais fraca. Ao fazer isso, você reduz o risco de todas as suas posições irem contra você ao mesmo tempo.

Ao negociar duas moedas com correlação positiva e absoluta, você pode ajustar o tamanho da posição de uma delas, investindo mais em um par de moedas com uma configuração mais clara e menos em outro onde a configuração não está tão evidente. O mesmo se aplica a posições de hedge, onde mais dinheiro pode ser investido em uma posição de compra com uma configuração clara e menos em uma posição de venda usada para proteger seus riscos.

Os traders também podem construir seus portfólios com base no dólar americano e na correlação entre pares de moedas cotadas em dólar. Se o dólar americano estiver se fortalecendo, as chances de que USD/JPY e USD/CAD subam, enquanto EUR/USD e GBP/USD caiam, aumentam significativamente. Se você perceber essa tendência, poderá agir de acordo comprando um contrato Mais Alto para USD/JPY e USD/CAD e um contrato Mais Baixo para EUR/USD e GBP/USD.

Principais Estratégias Baseadas em Correlação

Agora que você sabe que duas ou mais moedas podem se correlacionar, pode adicionar a correlação de pares Forex à sua rotina de trading. Além de permitir controlar riscos, esse conceito possibilita identificar oportunidades de negociação e até confirmar configurações de trading ou proteger posições abertas. Algumas das estratégias mais interessantes baseadas em correlação são descritas abaixo.

Hedge

Seja negociando CFDs de Forex ou opções digitais, você pode usar o hedge para proteger sua posição contra flutuações inesperadas de preço. Por exemplo, se você comprar GBP/USD e quiser proteger sua negociação, também pode vender USD/CHF. No entanto, nesse caso, você está apostando na fraqueza do dólar americano. Isso pode protegê-lo de flutuações negativas na GBP, mas, se o dólar americano se fortalecer, ambas as posições serão negativas.

Portanto, outra estratégia de hedge é proteger seu saldo de uma exposição maior ao risco comprando dois ativos com correlação negativa. Se pegarmos o mesmo exemplo com GBP/USD e USD/CHF, ao comprar ambos, um dos resultados deverá ser negativo, mas a ideia é cobrir parte das perdas com uma negociação lucrativa.

Confirmação

A próxima estratégia é usar a correlação de pares Forex para confirmar suas ideias de trading. Por exemplo, se você observar EUR/USD e GBP/USD, que têm correlação positiva na maior parte do tempo, e perceber um forte padrão de reversão de alta em GBP/USD, então pode esperar que o EUR/USD também suba, mesmo que não haja nenhum padrão visível no gráfico.

Portanto, você pode comprar EUR/USD ou adquirir um contrato Mais Alto, ou até dividir o valor do investimento entre ambos para dobrar seus lucros eventuais ou, pelo menos, proteger uma das negociações com a outra.

Arbitragem

Às vezes, pares Forex com forte correlação podem começar a se mover em direções opostas. A ideia por trás da estratégia de arbitragem é identificar esses momentos e usá-los para abrir negociações, esperando que a forte correlação seja restaurada e que ambos os ativos voltem a se mover na mesma direção. Isso permitirá lucrar com as flutuações de preço.

Qualquer que seja a estratégia escolhida, você nunca deve esquecer dos fatores externos antes de aplicar a correlação em sua jornada de trading. Também é importante considerar as taxas de juros, o sentimento global de risco e as condições econômicas e de mercado antes de tomar qualquer decisão de trading. Se você não aplicar fundamentos, ao menos observe as situações técnicas nos gráficos antes de decidir.

Ferramentas para Usar no Acompanhamento da Correlação de Pares Forex

Já mencionamos que você não precisa calcular a correlação por conta própria. Existem serviços especiais que fazem isso de forma clara, e você terá resultados em tempo real que podem ser usados imediatamente. Aqui estão algumas das soluções mais interessantes que podem ser encontradas na internet:

Myfxbook

Serviço de correlação do Myfxbook

Essa é uma ferramenta detalhada de correlação de pares Forex que permite visualizar a relação entre todos os tipos de moedas, incluindo pares principais, secundários e exóticos. Usar esse serviço é simples. Quanto maior a porcentagem, mais forte é a correlação positiva. Há um filtro especial que permite classificar apenas as moedas escolhidas, possibilitando o uso da tabela de forma mais eficaz.

Investing

Serviço de correlação de pares Forex da investing.com

O site Investing.com oferece seu próprio serviço de correlação. Ele é muito simples de usar. Para encontrar a correlação de um determinado instrumento, você precisa escolher um par de moedas, um tempo gráfico e o número de períodos (quantidade de candles).

Resultado dos cálculos na investing.com

Aqui você pode ver uma tabela que demonstra como o EUR/USD está se correlacionando com outras moedas e ativos. A vantagem desse serviço é que ele organiza os ativos com a maior correlação, como o XAU/USD neste caso, que mostra uma correlação quase perfeita com o EUR/USD. 

Serviço de correlação Market In Out

Essa é outra versão de uma ferramenta de correlação de pares Forex onde você pode verificar a relação atual entre vários grupos de ativos. O sistema é simples. Você insere dois símbolos e o tempo gráfico, e o sistema mostra a correlação entre os dois ativos.

Lembre-se de que, ao usar essas ferramentas, você deve observar as dinâmicas. Como já foi mencionado, a correlação não é fixa e pode mudar com o tempo. Portanto, antes de entrar em uma negociação, é importante verificar novamente a taxa de correlação e se ela é positiva, negativa ou inexistente.

Conclusão

A correlação de pares Forex é uma das maneiras mais eficazes de melhorar seu gerenciamento de risco e de capital, protegendo suas negociações, além de ajudar a encontrar pontos de entrada e saída. Enquanto a maioria dos traders iniciantes se concentra em ativos e padrões individuais, os profissionais preferem enxergar um panorama mais global.

Ao aprender quais pares se movem juntos ou em direções opostas, você poderá criar um portfólio estável com maior diversificação. Ao adicionar a correlação de pares Forex às suas estratégias de trading, você pode reduzir riscos eventuais, encontrar mais oportunidades de negociação e até encerrar posições ao negociar CFDs. Os traders de opções digitais podem usar a correlação para proteger seus riscos, reduzindo perdas eventuais, ou aumentar os possíveis lucros comprando dois ou mais contratos.

Perguntas Frequentes

O Que é Correlação de Pares Forex?

A correlação de pares Forex é a relação entre dois ou mais pares de moedas. Correlações positivas significam que as moedas se movem na mesma direção, enquanto correlações negativas significam que as moedas se movem em direções opostas. Compreender a correlação é importante para os traders, pois ela permite identificar pontos de entrada, gerenciar riscos e diversificar o portfólio de trading.

Como Usar a Correlação Para Reduzir Riscos?

A maneira mais simples de reduzir riscos com correlação é comprar pelo menos dois contratos para ativos que tenham correlação positiva ou negativa. Além disso, é possível usar outra abordagem e adicionar pares com baixa correlação para mitigar os riscos.

Como Acompanhar a Correlação de Pares Forex?

A maneira mais fácil de acompanhar a correlação é observar os gráficos e verificar se ambos os pares de moedas se movem na mesma direção. Essa visualização permite compreender rapidamente se os ativos têm correlação positiva ou negativa. Além disso, existem ferramentas como Myfxbook ou Investing.com que permitem acompanhar a correlação e até encontrar seu coeficiente.

A Correlação Forex Pode Mudar com o Tempo?

Sim, com certeza. A correlação não é fixa. Ela pode ser influenciada por vários eventos, incluindo publicações macroeconômicas, políticas de bancos centrais e outros fatores. Se dois pares de moedas apresentaram uma forte correlação positiva no mês passado, eles podem demonstrar uma taxa de correlação menor no mês seguinte. Portanto, é importante estar ciente disso e agir de acordo.