Los traders utilizan varias herramientas para predecir los movimientos del precio, ya sea que operen con opciones digitales o CFDs. Aparte de los indicadores técnicos, patrones y fundamentales, los participantes del mercado profesionales muchas veces buscan conocer la correlación entre varios activos. La correlación entre los pares de Forex les permite ver como dos o más monedas se comportan a lo largo del tiempo y si se mueven en la misma dirección o la opuesta. Con este conocimiento, pueden construir un portafolio de trading equilibrado y encontrar varias señales de entrada. Este artículo profundiza en la correlación de pares de divisas en Forex y como utilizarlo para mejorar tu desempeño en el trading.

¿Qué es la correlación entre pares de Forex?

La correlación hace referencia a una relación estadística entre dos activos, revelando su conexión en cuanto al la dirección del movimiento del precio. Hay un coeficiente de correlación especial que oscila en un rango de+1 a -1. Una correlación positiva en pares de Forex, como puedes suponer, es +1 mientras que la negativa es -1. Cuando el registro del coeficiente de correlación está cerca de 0, no hay correlación entre los activos.

El concepto de esta conexión entre pares de divisas de Forex y otros activos es crucial para muchos traders profesionales, ya que las usan en sus estrategias. Algunos pares de divisas pueden contener la misma moneda, como el EUR/USD y el GBP/USD, y por lo tanto, reaccionan de forma similar a algunos fundamentales. Por ejemplo, cuando se publican datos de EE.UU y estos son positivos para el dólar americano, entonces ambos pares de divisas pueden caer.

Si tomamos el EUR/USD y el USD/CHF, estos pares muchas veces se mueven en la dirección opuesta, y cuando el dólar de EE.UU se fortalece, el EUR/USD va hacia abajo, mientras que el USD/CHF resultará con un momentum positivo.

El análisis de la correlación ayuda a los participantes del mercado no solo a ubicar entradas, sino también a construir su propio portafolio de activos e incluso cubrir sus riesgos. Además, les permite a los traders evitar riesgos innecesarios.

Por qué importa la correlación para los traders de opciones digitales y CFD de Forex

Comprender la correlación es crucial para la adecuada gestión del riesgo y el trading consistente, sin importar que compres contratos de opciones digitales y busques la rentabilidad en CFDs. Los traders profesionales a menudo abren varias posiciones para mejorar sus probabilidades de ganar o para cubrir sus posiciones. Sin embargo, simplemente comprar activos, como pares de divisas de Forex, por ejemplo, o contratos de opciones digitales, no te dará una fortuna. 

Por ejemplo, cuando compras contratos Superiores del EUR/USD y el GBP/USD en simultáneo, y el dólar comienza a ganar terreno, tu exposición al riesgo incrementa dos veces. Si comprendes la correlación de forex, conocerás de antemano los riesgos de abrir más de una posición y serás capaz de diversificar tu portafolio de trading. Esto te permitirá reducir la volatilidad general del portafolio de activos.

La correlación también ayuda a los traders a construir mejores estrategias de cobertura. Por ejemplo, si compras EUR/USD y quieres reducir tu exposición al riesgo, puedes vender el USD/CHF, que se mueve en la dirección opuesta la mayor parte del tiempo. Esto te ayudará a proteger parte de tus fondos mientras aún estás en el mercado.

En lo que respecta a las opciones digitales, si compras un contrato Superior en el EUR/USD y ves que el precio se mueve hacia abajo, puedes cubrir tu posición al comprar un contrato superior en el USD/CHF. Si bien el resultado general es probable que sea negativo, cubrirás la mayoría de tus perdidas con esta segunda posición.

Además, utilizar la correlación de pares de forex en tu rutina de trading te permitirá dominar el sentimiento del mercado global. Si ves que el dólar de EE.UU se fortalece entre la amplia oferta de pares de divisas, puedes esperar que el sentimiento del mercado global cambie y actúe de forma acorde. Ten en cuenta que si el dólar de EE.UU es la primera divisa en el par, entonces al fortalecerse esta moneda, el par de divisas aumentará. Cuando el dólar es la segunda moneda en el par, este par de forex caerá si el dólar de EE.UU se hace más fuerte.

Calculando la correlación de pares de divisas en Forex

Hoy en día, no necesitas calcular la correlación entre los pares, ya que muchos servicios te permiten verlo en tiempo real, calculando esto automáticamente. Sin embargo, para comprender mejor como funciona, te mostraremos como hacerlo. La fórmula de la correlación es la siguiente:

r = Σ[(X – X̄)(Y – Ȳ)] / [√(Σ(X – X̄)²) * √(Σ(Y – Ȳ)²)]

Donde:

r – coeficiente de correlación

X e Y – retorno diario de los pares de divisas

X̄ e Ȳ son sus respectivos retornos promedio

Σ – suma

De nuevo, la fórmula puede parecer compleja, pero no la utilizarás en tu rutina diaria. Actualmente, utilizan tablas especiales donde la correlación ya está calculada, y solo necesitan tomar los resultados de allí para usarlos en el trading.

Lo que es importante saber sobre la correlación y los cálculos es que este parámetro no está fijo. La correlación cambia todo el tiempo, y los resultados a lo largo del tiempo pueden variar significativamente. Por ejemplo, los pares de divisa correlacionados el último mes pueden demostrar cero correlación actualmente. Esto depende del sentimiento del mercado. Aquí hay un ejemplo de una tabla de correlación.

	EUR/USD	GBP/USD	USD/JPY	AUD/USD	USD/CAD	USD/CHF	NZD/USD	EUR/GBP
EUR/USD	1.00:	0.85:	-0.30:	0.80:	-0.75:	-0.85:	0.77:	0.70:
GBP/USD	0.85:	1.00:	-0.25:	0.75:	-0.70:	-0.80:	0.70:	0.90:
USD/JPY	-0.30:	-0.25:	1.00:	-0.45:	0.65:	0.50:	-0.40:	-0.20:
AUD/USD	0.80:	0.75:	-0.45:	1.00:	-0.65:	-0.78:	0.88:	0.60:
USD/CAD	-0.75:	-0.70:	0.65:	-0.65:	1.00:	0.65:	-0.60:	-0.55:
USD/CHF	-0.85:	-0.80:	0.50:	-0.78:	0.65:	1.00:	-0.72:	-0.68:
NZD/USD	0.77:	0.70:	-0.40:	0.88:	-0.60:	-0.72:	1.00:	0.55:
EUR/GBP	0.70:	0.90:	-0.20:	0.60:	-0.55:	-0.68:	0.55:	1.00:

Para ser capaces de analizar la correlación apropiadamente, los traders deben buscar este parámetro en varias temporalidades. Por ejemplo, un par de divisas puede tener una fuerte correlación en una temporalidad de un minuto, pero este parámetro puede ser más bajo en periodos más largos. Al observar estas diferencias, puedes utilizar mejor la correlación entre pares de forex en tus estrategias de trading. 

Como construir un portafolio de trading utilizando la correlación

Al aplicar la correlación de pares de divisas en Forex en tu portafolio, puedes ejecutar mejor tus trades y gestionar tus riesgos efectivamente. Al revisar la tasa de correlación actual, puedes comprender cuáles activos deben ser añadidos para incrementar tus ganancias y cuáles deben serlo para cubrir tus posiciones.

La primera medida que debes tomar es revisar la correlación de pares de forex con tasas negativas, como el EUR/USD, USD/JPY y el AUD/USD por ejemplo. Esto te permitirá construir un portafolio con divisas con una correlación negativa y débil. Al hacer esto, reduces el riesgo de que todas sus posiciones se vuelvan en tu contra al mismo tiempo.

Al operar con dos divisas con correlación positiva y absoluta, puedes ajustar el tamaño de tu posición en una de ellas, invirtiendo más en una par que tenga una configuración clara y menos en la que esto no esté tan claro. Lo mismo es relevante para las posiciones de cobertura, donde más dinero puede ser invertido en una posición de compra con una configuración clara y menos en una posición que utilizas para cubrir tus riesgos.

Los traders también pueden construir sus portafolios basados en el dólar estadounidense y la correlación en los pares de divisas denominas en esta moneda. Si el dólar de EE.UU se está fortaleciendo, las chances de que el USD/JPY y el USD/CAD aumentarán, mientras que probablemente el EUR/USD y el GBP/USD caigan. Si utilizas esta tendencia, puedes actuar de forma acorde al comprar un contrato Superior en el USD/JPY y el USD/CAD y un contrato inferior en el EUR/USD y el GBP/USD. 

Estrategias principales basadas en la correlación

Ahora que conoces dos o más divisas que pueden tener correlación, puedes aplicar este concepto a tus rutinas de trading. Aparte de permitirte controlar tus riesgos, este aspecto te posibilita identificar oportunidades de trading e incluso confirmar configuraciones de trading o cubrir tus posiciones abiertas. Algunas de las estrategias más interesantes que están basadas en la correlación se describen debajo.

Cobertura

Sin importar que operes CFDs de Forex u opciones digitales, puedes utilizar la cobertura para proteger tu capital contra las fluctuaciones del precio inesperadas. Por ejemplo, si compras el GBP/USD y quieres proteger tus trades, también puedes vender el USD/CHF. Sin embargo, en este caso, apuestas por la debilidad del dólar de EE.UU. Esto podría protegerte de movimientos negativos en la Libra, pero si el dólar estadounidense se fortalece, ambas posiciones tendrán un resultado negativo.

Por lo tanto, otra estrategia de cobertura es proteger tu balance de mayores riesgos de exposición al comprar dos activos con una correlación negativa. Si tomamos como ejemplo el GBP/USD y el USD/CHF, cuando compras ambos, se espera que el resultado sea negativo en uno de ellos, pero la idea es cubrir parte de las pérdidas con un trade rentable.

Confirmación

La siguiente estrategia es utilizar la correlación de pares de divisas en Forex para confirmar tus ideas de trading. Por ejemplo, si tomas el EUR/USD y el GBP/USD, que tienen una correlación positiva la mayor parte del tiempo, y ves que hay un fuerte patrón de reversión alcista en el GBP/USD, entonces puedes esperar que el EUR/USD también suba, incluso si no hay ningún patrón en lo absoluto.

Por lo tanto, puedes comprar EUR/USD o un contrato Superior, o incluso distribuir su monto de inversión entre ambos para duplicar sus posibles ganancias o, al menos, cubrir una de las operaciones con la otra.

Arbitraje

En ocasiones, los pares de forex con una fuerte correlación pueden comenzar a moverse en la dirección opuesta. La idea detrás de la estrategia de arbitraje es encontrar estos momentos y utilizarlo para abrir posiciones, esperando que la fuerte correlación se restaure y ambos activos se muevan en la misma dirección. Esto te permitirá capitalizar con las fluctuaciones del precio. 

Sin importar las estrategias que elijas, nunca debes olvidar sobre los factores externos antes de aplicar la correlación en tu trading. También debes considerar las tasas de interés, el sentimiento global de riesgo y las condiciones económicas y de mercado antes de tomar cualquier decisión de operación. Si no aplcias fundamentales, al menos debes revisar la situación técnica en los gráficos antes de ejecutar un trade.

Herramientas a usar para seguir la correlación de pares de Forex

Ya hemos mencionado que no necesitas calcular la correlación por tu propia cuenta. Existen servicios especiales que dejan esto claro, y tendrás los resultados en tiempo real que puedes utilizar de inmediato. Estas son algunas de las soluciones más interesantes que puedes encontrar en internet.

Myfxbook

Servicio de correlación en Myfxbook

Esta es una herramienta de correlación de pares de forex detallada que te permite ver la relación entre todos los tipos de divisas, incluyendo los principales, menores y exóticos. Utilizar este servicio es simple. Mientras más alto el porcentaje, más fuerte la correlación positiva. Hay un filtro especial que te permite ordenar solo las divisas seleccionadas para que puedas usar la tabla de una forma más efectiva.

Investing

Servicio de correlación entre divisas en investing.com

Investing.com ofrece su propio servicio de correlación. Es bastante simple de utilizar. Para encontrar una correlación para una herramienta particular, necesitas elegir un par de divisas, una temporalidad y el número de periodos (cantidad de velas). 

Resultado de los cálculos en investing.com

Aquí puedes ver una tabla demostrando como se correlacionan el EUR/USD con otras divisas y activos. El beneficio de este servicio es que clasifica los activos con mayor correlación, como XAU/USD en este caso, que muestra una correlación casi perfecta con EUR/USD. 

Servicio de correlación Market In Out

Esta es otra versión de servicio de correlación entre pares de forex en el que puedes ver la relación actual entre varios grupos de activos. El sistema es simple. Ingresas dos símbolos en el periodo, y el sistema te muestra la correlación entre los dos activos.

Ten en cuenta que al utilizar estas herramientas, debes observar las dinámicas. Como ya fue mencionado, la correlación no es fija y puede cambiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, antes de entrar en un trade, debes revisar de nuevo la tasa de correlación y ver si es positiva, negativa o si no hay correlación en lo absoluto.

Conclusión

La correlación entre pares de forex es una de las formas más efectivas de mejorar tu gestión del capital y el riesgo al cubrir tus trades como también para encontrar puntos de entrada y salida. Mientras que la mayoría de los traders principiantes se enfocan en activos y patrones individuales, los profesionales prefieren observar una imagen más global. 

Al aprender que pares se mueven juntos o en la direccion opuesta, seras capaz de crear un portafolio estable con una diversificación amplificada. Al añadir la correlación de pares de divisas en Forex a tus estrategias de trading, puedes reducir los riesgos, encontrar más oportunidades de trading e incluso cerrar posiciones en el trading de CFDs. Los traders de opciones digitales pueden usar la correlación para cubrir sus riesgos de trading reduciendo las posibles perdidas o incrementando las ganancias al comprar dos o más contratos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la correlación entre pares de Forex?

La correlación de divisas de Forex es una relación entre dos o más pares de monedas. Las correlaciones positivas significan que las divisas se mueven en la misma dirección, mientras que una correlación negativa quiere decir que las monedas se mueven en la dirección opuesta. Comprender la correlación es importante para los traders, ya que pueden encontrar puntos de entrada, gestionar riesgos y diversificar su portafolio de trading.

¿Como usar la correlación para reducir riesgos?

La manera más fácil de reducir riesgos con la correlación es comprar al menos dos contratos en activos que tengan una correlación positiva o negativa. Además, puedes utilizar otro enfoque y añadir pares con una baja correlación para mitigar tus riesgos.

¿Como seguir la correlación de pares de Forex?

La manera más fácil de seguir la correlación de los activos es ver observar los gráficos y ver si ambas divisas se mueven en la misma dirección. Visualizar esto te permitirá comprender de un vistazo si los activos tienen una correlación positiva o negativa  Además, hay herramientas como Myfxbook o investing.com, que te permiten seguir la correlación e incluso ver si coeficiente.

¿Puede cambiar la correlación en forex con el tiempo?

Sí, seguro. La correlación no está fija. Varios eventos pueden impactar en ella, incluyendo publicaciones macroeconómicas, políticas de bancos centrales, y otras. Si dos pares de divisas muestran una fuerte correlación positiva el último mes, pueden demostrar una baja tasa de correlación en el próximo. Por lo tanto, debes estar pendiente de esto y actuar de forma acorde.